Disbalance Zones Delta Lab: как меняется ширина зоны

Другие статьи и гайды Delta Lab

Какие настройки меняют расстояние до границ?

В Disbalance Zones Delta Lab за расстояния отвечают «Ширина зоны (ATR)» и «Расширение по тренду». Первое поле задаёт базу для обеих сторон, второе добавляет ширину одной стороне. Периоды средней и волатильности задают исходный расчёт. При сравнении двух настроек эти периоды сохраняют, иначе причина различий становится неоднозначной.

EMA - экспоненциальная скользящая средняя. Она сильнее учитывает новые значения; общее определение даёт справка TradingView об EMA. ATR, средний истинный диапазон, описывает волатильность. TradingView поясняет, что ATR сам по себе не задаёт направление цены.

Периоды здесь относятся к свечам выбранного графика. Период 14 на часовом и на дневном графике охватывает разное время. Числа по умолчанию описывают исходные настройки Delta Lab; они не устанавливают подходящие параметры для вашей сделки.

Что задаёт «Ширина зоны (ATR)»?

Поле «Ширина зоны (ATR)» умножает предыдущий ATR и получает базовое расстояние от предыдущей EMA до каждой границы. Если направленная добавка выключена, верхняя и нижняя стороны равны. Полное расстояние между двумя границами тогда вдвое больше базового расстояния одной стороны. Это расчёт вокруг средней, без заданной цели движения цены.

Обозначим базовое расстояние буквой W, а значение поля ширины буквой m: W = предыдущий ATR × m. Нижняя граница без расширения равна предыдущей EMA минус W, верхняя - предыдущей EMA плюс W.

Условный пример: предыдущая EMA равна 100, предыдущий ATR равен 2, поле ширины равно 3, расширение равно 0. На каждую сторону приходится 2 × 3 = 6 единиц цены. Границы получаются 94 и 106, между ними 12 единиц. Это учебные значения, без привязки к активу или рыночному участку.

В настройках поле ширины допускает значения от 0,25 до 20. Увеличение значения при том же предыдущем состоянии пропорционально увеличивает расстояния обеих сторон, включая направленную добавку. Наличие более широкой зоны само по себе не говорит о качестве торговой идеи.

Почему одна сторона бывает шире?

«Расширение по тренду» использует предыдущее сглаженное соотношение направленных движений максимумов и минимумов. При положительном соотношении добавка расширяет верхнюю сторону, при отрицательном - нижнюю. Противоположная сторона сохраняет базовое расстояние. Когда соотношение равно нулю, добавки нет. Опорная EMA от изменения этого поля не сдвигается.

Назовём соотношение D, значение расширения - a. Если предыдущие сглаженные движения вверх и вниз обозначены P и N, то D = (P - N) / (P + N). При нулевой сумме расчёт использует D = 0. Сами направленные движения строятся по изменениям соседних максимумов и минимумов; базовый принцип объясняет справка TradingView о DMI. Формула расширения ниже относится к реализации Delta Lab.

При положительном D верхнее расстояние равно W × (1 + a × D), нижнее остаётся W. При отрицательном D нижнее равно W × (1 + a × |D|), верхнее остаётся W; вертикальные черты означают модуль, то есть величину без знака. Если a = 0, обе стороны равны W при любом D.

Условный пример: при D = 0,5 и a = 0,5 множитель расширяемой стороны равен 1 + 0,5 × 0,5 = 1,25. Добавка составляет 25% базовой ширины. Значение поля 0,5 не задаёт постоянное увеличение на 50%: результат зависит от D. Поле расширения допускает значения от 0 до 2.

Что меняется при одинаковых исходных данных?

При фиксированном предыдущем состоянии можно отделить влияние ширины от влияния расширения. Строки таблицы ниже показывают разные настройки одной расчётной задачи. Они не изображают последовательность свечей. Во всех строках сохраняются предыдущая EMA 100, предыдущий ATR 2, направленное соотношение D = 0,5 и текущее закрытие 106.

Условный пример: для расчёта уже достаточно истории при сохранённых стандартных периодах. Цена, средняя, волатильность и направленное соотношение между строками не меняются. Отклонение округлено до одного десятичного знака там, где это нужно.

Во второй строке базовая ширина равна 6, верхняя с добавкой - 7,5. Нижняя граница остаётся 94, верхняя получается 107,5. Вторая и третья строки различаются полем расширения. Влияние поля ширины видно при сравнении второй и четвёртой: расширение в обеих равно 0,5.

На реальном графике изменение периодов или исходной истории может изменить и само предыдущее состояние. Поэтому таблица доказывает влияние параметров при заданных условиях, без обещания воспроизвести те же числа на любом инструменте.

Почему модуль отклонения меньше при той же цене?

Ряд «Отклонение, % ширины зоны» делит разность закрытия и предыдущей EMA на ширину соответствующей стороны. Увеличение этой ширины увеличивает знаменатель. При неизменном расстоянии до EMA модуль относительного числа уменьшается: значение приближается к нулю с любой стороны. Такое изменение после настройки объясняется масштабом расчёта; из него нельзя заключить, что цена приблизилась к средней.

Для закрытия выше EMA используется верхняя ширина. Во второй строке таблицы расстояние до EMA равно 106 - 100 = 6. Расчёт даёт 6 / 7,5 × 100 = 80. В четвёртой строке расстояние всё ещё 6, но верхняя ширина уже 10: результат равен 60.

У закрытия ниже EMA знаменателем будет нижняя ширина, а отклонение получится отрицательным. Знак и величина отвечают на разные вопросы: где закрытие относительно средней и насколько велико отклонение в единицах ширины. Эта доля не выражает процент доходности или вероятность будущего движения.

Как сравнить настройки по одному параметру?

Для сравнения сохраните инструмент, период графика и доступную историю. Затем меняйте только ширину либо только расширение, отдельно отслеживая расчётные расстояния и относительное отклонение. Смена обоих полей сразу может дать заметную разницу, но затруднит объяснение её причины. Проверка начинается с одинаковых условий, без подбора обещанного результата.

1. При действующем доступе Delta Lab найдите Disbalance Zones в группе «РЫНОК» окна «DL Индикаторы» и откройте настройки добавленного индикатора. Условия доступа действуют отдельно от чтения гайда.
2. Запишите текущие значения четырёх полей из первой таблицы. Сохраните инструмент, период и один завершённый участок истории для сравнения.
3. Измените «Ширина зоны (ATR)», оставив расширение и периоды прежними. Сравните расстояния, не приписывая изменение масштаба движению цены.
4. Верните исходную ширину и измените «Расширение по тренду». Проверьте, какая сторона получает добавку; при нулевом D её не будет.
5. Перед выводом верните исходную настройку и сравните тот же участок. Отдельно запишите наблюдение о цене и наблюдение о расчётной ширине.

Ценовые зоны отображаются при предусмотренных индикатором условиях. Две рассчитанные границы не означают наличие двух непрерывных линий на каждой свече. Учебные рисунки поясняют расстояния, поэтому искать на графике точную копию их оформления не нужно.

Как это помогает оценить торговую идею?

Настройка ширины помогает точно описать положение цены относительно расчётной зоны. Если меняется только масштаб, это ещё не новое рыночное наблюдение. Для оценки идеи полезно отдельно сопоставить цену с балансом лимитных заявок и изменением заёмных средств. Эти процессы описывают другие стороны рынка, которые формула Disbalance не измеряет.

Механику лимитного баланса объясняет гайд BID/ASK и DIFF. Смысл заимствований и погашений разобран в материале о Margin рядом с ценой.

Сначала зафиксируйте, сменилась ли сама цена или только настройка зоны. Затем сопоставьте изменения BID/ASK, DIFF и Margin на том же временном отрезке, учитывая рынок и охват каждого ряда. Это позволит точнее сформулировать аргументы к своей торговой идее; совпадение направлений не обещает результат сделки.

Источники

• Average True Range (ATR), TradingView - назначение ATR и истинный диапазон.
• Exponential Moving Average, TradingView - веса новых данных и историческая основа EMA.
• Directional Movement (DMI), TradingView - базовые направленные изменения максимумов и минимумов.
• BID/ASK и DIFF, Delta Lab - баланс лимитных заявок.
• Margin и цена, Delta Lab - заём, возврат и изменение заёмных средств.