BID/ASK и DIFF Delta Lab: как читать баланс заявок

DIFF поднялся с +3 до +7, а BID остался на месте. Ошибка? Нет: ASK мог уменьшиться. Кастомный BID/ASK Delta Lab позволяет увидеть стороны рядом и проверить, что именно изменилось. Разберём настройки и числа для отдельной пары — без попытки превратить цвет линии в команду на сделку.

Что показывает BID/ASK Delta Lab?

BID/ASK помогает сопоставлять денежный объём заявок покупки и продажи в выбранной метрике. DIFF добавляет именованные разности: можно следить за балансом одной глубины или сравнивать разные глубины, не вычитая каждую точку вручную.

Здесь BID и ASK — объёмные линии, а не две лучшие цены. Стоящие заявки также не равны совершённым сделкам. По жизненному циклу заявки Coinbase Exchange в стакане остаётся неисполненная часть; она может быть исполнена или отменена. Основы цен, спреда и уровней отдельно разобраны в гайде по ордербуку.

Практическая польза индикатора — заметить расхождение сторон и сопоставить его с ценой. Он не устанавливает личность владельцев заявок, причину каждого изменения или будущий результат сделки.

Как настроить три линии для одной пары?

В авторизованном Terminal выберите нужную пару на графике. В меню DL Индикаторы, группе ЛИМИТЫ, добавьте BID/ASK. В настройках укажите:

1. Тип рынка — SPOT. Это рынок, выбранный для нашего примера, не рекомендация способа торговли.
2. Режим данных — COIN. Индикатор берёт конкретный инструмент с текущего графика.
3. Таймфрейм данных — График. Оставьте один таймфрейм графика на всё сравнение, например 5 минут. Это учебный выбор, не «лучший» интервал.
4. В настройках отображения оставьте BID 3, ASK 3 и явно включите DIFF 3. Сохранённый шаблон может показывать другие линии или цвета.

Почему именно так? Одна пара, одинаковая глубина и одно время дают сопоставимые числа. В COIN нужная DIFF-линия может быть скрыта по настройкам; её отсутствие на экране ещё не говорит об отсутствии данных.

Как читать знак DIFF 3?

Для выбранного режима SPOT / COIN и одной точки данных формула проста: DIFF 3 = BID 3 − ASK 3. Если оба исходных значения известны, положительная разность означает BID больше ASK, отрицательная — ASK больше BID. Ноль означает равенство выбранных сторон.

Числа имеют денежную шкалу: в терминале — млн USD, а не монеты или проценты. Например, +3 в учебной таблице ниже означает разницу 3 млн в этой шкале. Это не утверждение о текущем рынке, отдельном валютном курсе пересчёта или проторгованном объёме.

Ключевое ограничение — точное имя линии. Правило выше относится к DIFF 3 в нашем режиме. Оно не объясняет автоматически любую другую линию с надписью DIFF.

Учебный расчёт: DIFF вырос, BID не изменился

Все числа в таблице вымышлены для расчёта. Это не история конкретной пары, не сделки пользователей и не проверка торговой стратегии. Условия одинаковы: SPOT / COIN, одна пара, одна глубина, одна шкала млн USD.

От A к B разность выросла на 4: 7 − 3 = 4. Но новых заявок покупки таблица не доказывает: BID по-прежнему равен 12. Изменился ASK. Фраза «DIFF растёт — покупатели добавляют заявки» здесь была бы неверным прочтением.

Даже уменьшение ASK не раскрывает причину. Исполнение, отмена и изменение состава наблюдаемого диапазона — разные возможные объяснения. В биржевой документации Coinbase события заявки и сделки разделены. По одной агрегированной линии выбирать одно из объяснений нельзя.

Зачем смотреть на цену рядом с DIFF?

Сначала установите изменение в самих данных: вырос BID, снизился ASK или изменились обе стороны. Затем сопоставьте те же моменты с ценой. Так индикатор помогает сформулировать наблюдение точнее: «разность увеличилась при неизменном BID», а не «покупатели победили».

Совпадение направлений не доказывает причину движения. Положительный DIFF не обещает рост цены; отрицательный не обещает падение. Стоящие заявки могут исчезнуть до исполнения, а наблюдаемый стакан ограничен доступной глубиной.

Если нужны сведения именно об исполненной активности, не подменяйте их BID/ASK. Как отличать торговый объём от другой рыночной метрики, объясняет разбор открытого интереса и объёма.

Почему нельзя смешивать глубины и время?

Сравнивайте BID 3 с ASK 3, если хотите читать DIFF 3. Более широкий диапазон может включать дополнительные заявки. Число в названии глубины — не номер строки стакана; одинаковые названия разных источников сами по себе не доказывают одинаковый охват.

Значения разных глубин могут включать одни и те же заявки. Их сумма поэтому может дважды учесть часть объёма. Сравнение незакрытой точки с другим моментом тоже меняет условия. При смене пары, рынка, COIN / TOTAL или таймфрейма начните сопоставление заново.

Публичные данные тоже имеют границы: Binance описывает ограниченную глубину снимка и синхронизацию обновлений. Из обозначения глубины нельзя сделать вывод, что каждая историческая точка охватывает все заявки рынка.

Чем DIFF 3B-8A отличается от DIFF 3?

Линия DIFF 3 вычитает ASK 3 из BID 3. DIFF 3B-8A вычитает ASK 8 из BID 3: глубины сторон уже разные. Поэтому их знаки могут расходиться без ошибки расчёта.

Продолжим точку A из учебной таблицы и условно добавим ASK 8 = 16. Тогда DIFF 3 = 12 − 9 = +3, но DIFF 3B-8A = 12 − 16 = −4. Поменяв порядок операндов, получим другой ответ: DIFF 8A-3B = 16 − 12 = +4. Это три разных сравнения, не три оценки одной и той же разности.

Также не переносите арифметику примера SPOT / COIN на FUTURES TOTAL: в этом режиме значения проходят отдельную обработку. Простое вычитание двух видимых линий не является универсальной проверкой любого DIFF. Для первого разбора оставьте один выбранный режим и одну линию DIFF 3.

Пропуск или ноль: что действительно известно?

Если BID 3 = 8 и ASK 3 = 8, известная разность равна нулю. Если ASK 3 отсутствует, разность неизвестна — подставлять вместо ASK ноль нельзя. Отсутствие линии на графике также может быть настройкой видимости, а не числом.

Если значение давно не менялось или часть точек пропала, проверьте доступность и время данных, прежде чем делать вывод о равновесии. Неизвестное время обновления оставьте неизвестным. Обновление страницы не доказывает, что источник прислал новую точку.

Для биржевого стакана цена и количество приходят отдельно от данных сделок; это видно в описании market data Binance Spot. Сообщение о состоянии уровня и торговая операция — не взаимозаменяемые записи.

Как записать наблюдение без лишних выводов?

Достаточно указать пару, SPOT / COIN, таймфрейм, имя линии, глубину и время точки. Затем записать BID, ASK, разность и то, что изменилось по сравнению с предыдущей точкой. Если данных не хватает, отметить пропуск, а не дописать число.

Хорошая запись для учебного A → B: «BID 3 остался 12, ASK 3 снизился с 9 до 5, DIFF 3 вырос с +3 до +7». Плохая: «крупный покупатель готовит рост». Во второй фразе появились и личность, и намерение, и прогноз, которых в таблице нет. Агрегированная глубина объединяет количество по цене, а не устанавливает владельцев: это следует из формата стакана Coinbase.

Кастомный индикатор полезен именно для первого типа записи: видны обе стороны и выбранное сравнение. Решение о сделке требует другого анализа; один знак DIFF его не заменяет. Другие определения и разборы доступны в статьях и гайдах Delta Lab.

Источники

• Жизненный цикл и исполнение заявки, Coinbase Exchange — почему стоящий остаток не равен сделке.
• Формат стакана, Coinbase Exchange — агрегирование по цене и разные уровни подробности.
• Каналы WebSocket, Coinbase Exchange — отдельные события заявки, сделки и обновления уровня.
• Market data, Binance Spot — цена и количество в стакане, отдельный список сделок.
• Синхронизация локального стакана, Binance Spot — последовательность обновлений и ограничения глубины.

Источники объясняют биржевую механику. Названия и настройки BID/ASK в этой статье относятся к инструментам Delta Lab; биржевая документация не является описанием всех режимов индикатора.