Limits Delta Lab: чем канал σ отличается от отступа в млн $
В Limits ширина одного канала зависит от разброса формулы, другого - от заданной суммы. Разбираем настройки, общий центр и условный расчёт границ.
2~10 мин чтения
Что узнаете
Различите коэффициент σ и отступ в миллионах единиц котировки.
Сравните два канала при одной формуле и одинаковой середине.
Отделите изменение разброса заявок от движения цены.
Концептуальная обложка: два способа задать расстояние от аналитической линии, без рыночных данных.
В Limits две похожие пары полос могут вести себя по-разному. У канала σ ширина зависит от разброса исходных значений; у канала с денежным отступом расстояние до середины задано числом. Чтобы разобраться в различии, сначала зафиксируйте формулу и саму середину. Другие разборы доступны в статьях и гайдах Delta Lab.
Что сравнивают два канала Limits?
Каналы Limits строятся вокруг выбранной линии метрики лимитных заявок. Это не полосы цены монеты. Исходная формула берёт разность выбранных сумм BID (заявок на покупку) и ASK (на продажу).
Полосы помогают сравнить её значение с заданным расстоянием или недавним разбросом. Выбор формулы и рынка сохраняют одинаковым для обоих способов.
В параметрах доступны «Канал от средней линии, σ» и «Канал от средней линии, отступ». Оба выключены в исходных настройках.
Верхний и нижний отступы задаются отдельно. Для сравнения ниже используйте положительные отступы; равные значения задают симметричные полосы. При σ = 0 обе σ-границы совпадают с серединой независимо от множителей.
Расстояние увеличивается при положительном множителе
Расстояние остаётся прежним
Движется ли канал
Следует за выбранной серединой
Следует за выбранной серединой
Что само по себе не устанавливает
Направление следующего движения цены
Направление следующего движения цены
Подпись «млн $» относится к денежной шкале показателя. Исходные суммы выражают стоимость заявок в валюте котировки. Например, отступ 50 в этом поле соответствует 50 миллионам единиц метрики, а не изменению цены монеты на 50 долларов.
Откуда берётся середина полос?
Середину определяют выбранная линия и её сглаживание. SMA - простое среднее значений, EMA - среднее с большим весом последних значений. Если включены SMA или EMA и отмечено «По сглаженной линии (иначе по формуле)», каналы используют сглаженную линию.
При снятом переключателе основой становится исходная формула. С отключённым сглаживанием название «от средней линии» само по себе не включает среднее.
В текущем Limits σ считается по исходным значениям формулы даже при сглаженной середине канала. Поэтому более плавная середина ещё не означает меньшую σ. Переключая основу полос, вы меняете их расположение; способ расчёта разброса остаётся прежним.
Как настроить сравнение одной формулы?
Для сравнения используйте одну формулу и один вид полос за раз. При действующем доступе к Terminal откройте параметры кастомного индикатора Limits. Для обоих каналов заранее выберите одинаковые рынок, источник данных и период графика. Условия доступа доступны на странице клуба.
Выберите нужную формулу Limits и сохраните её источники BID/ASK.
Включите SMA и задайте длину 5 для разбора учебного примера ниже. Это условный выбор, не универсальная торговая настройка.
Оставьте «По сглаженной линии (иначе по формуле)» включённым. Выключите другие полосы, «Коридор по редким значениям» и «Отклонение от нормы (вместо значения)».
Включите канал σ и запишите оба множителя. Затем выключите его и включите канал с денежным отступом, сохранив середину и длину.
Сравните расстояния до середины на одинаковом участке. Изменение цены оценивайте отдельно от изменения ширины полос.
У σ-канала исходный множитель равен 0,15 с каждой стороны; у денежного канала исходный отступ равен 50 млн с каждой стороны. Это параметры отображения относительно метрики, а не условия открытия сделки.
Как различаются границы на условных числах?
Одинаковая середина позволяет увидеть разницу именно в расстояниях. Условный пример: пять исходных значений формулы равны 0, 0, 0, 0 и 10 млн. Пропусков нет, выбрана SMA 5, полосы строятся по сглаженной линии, нормированное отклонение выключено. Это учебный набор, не история рынка.
Середина SMA равна 2 млн. Сумма квадратов отклонений от 2 равна 80 (млн)²; после деления на пять получаем 16 (млн)², а затем σ = 4 млн. Здесь используется деление на число наблюдений.
Множитель 0,5 выбран только для арифметики. Он означает половину σ, без привязки к проценту цены. Отрицательная нижняя граница во второй строке допустима для разности заявок: это значение метрики, не отрицательная цена актива.
Смысловая схема: меняющийся масштаб разброса и постоянное расстояние. Размеры не передают числовой пример.
Почему канал σ расширяется при похожей середине?
Середина и σ могут меняться с разной скоростью. Сглаженная линия показывает усреднённое значение, а σ учитывает разброс исходной формулы. Отдельное большое отклонение способно увеличить разброс, даже если середина визуально сдвинулась мало. Широкий канал в таком случае говорит о выбранной метрике заявок, без вывода о будущей цене.
Для расчёта σ берутся последние допустимые значения исходной формулы. Их число задаёт параметр длины; минимум нужны два значения. Текущее допустимое значение входит в набор.
Поэтому изменение последней точки может одновременно менять положение линии и ширину полос. При пропусках нельзя автоматически считать набор непрерывным рядом из того же числа свечей.
Длина влияет и на сглаживание, и на набор для σ. Если одновременно поменять её и множитель, уже нельзя объяснить результат только новой шириной отступа. Для сравнения сохраняйте длину постоянной и меняйте один параметр.
Концептуальная схема: исходный разброс и выбранная середина - разные объекты расчёта. Это не график котировок.
Что означает узкий канал или совпавшие границы?
Нулевая σ означает отсутствие разброса в доступном наборе исходных значений. Если все пять значений равны 2 млн, σ равна нулю. При положительных множителях обе границы σ-канала совпадут с серединой, а фиксированные отступы сохранят расстояние до неё. Это свойство расчёта, без утверждения о числе сделок.
Недостаток данных имеет другой смысл. Если нужного числа допустимых исходных значений для σ нет, расстояние не установлено. Превращать такую ситуацию в σ = 0 нельзя. Видимость линии и наличие исходных точек тоже проверяют отдельно.
Если отсутствует сама линия или её сглаживание, используйте разбор Limits после пропуска данных. Восстановление среднего и сравнение двух типов полос - разные вопросы.
Как сопоставить полосы с ценой и BID/ASK?
Разделите изменение самой разности заявок и изменение её исторического разброса. При оценке торговой идеи полезно записать, что произошло с ценой, исходными BID/ASK и выбранной формулой Limits на одном участке. Касание полосы само по себе не устанавливает разворот, продолжение движения или качество входа.
Допустим, вы выбрали формулу BID − ASK и рассматриваете идею о сохранении перевеса заявок на покупку. Цена и формула почти не изменились, но σ-полосы разошлись. Сначала проверьте разброс исходных значений и состав окна.
Одного расширения недостаточно, чтобы назвать перевес более сильным. Если выросла сама разность, проверьте, вырос ли BID или уменьшился ASK.
BID/ASK и DIFF показывают баланс лимитных заявок. Limits может использовать те же стороны стакана, поэтому сходные движения этих показателей нельзя автоматически считать независимыми подтверждениями. Заявки могут меняться и отменяться; их остаток не равен исполненному объёму.
Margin добавляет другой вопрос: как менялись заём, возврат и заёмные средства рядом с ценой. Эти данные дополняют описание сценария, но не раскрывают личность или намерение участника. Торговая идея должна допускать и наблюдения, которые ей противоречат.
Какие настройки мешают сравнению?
Различия формулы, рынка, середины и периода могут влиять на полосы сильнее, чем выбранный вид отступа. Сравнивайте каналы на одном наборе данных. Для простого разбора оставьте одну формулу и один канал: множество включённых полос затрудняет проверку того, к какой линии относится каждая граница.
«Коридор по редким значениям» использует другой способ выбора границ. «Отклонение от нормы (вместо значения)» меняет представление самой метрики. Эти режимы не нужны для описанного сравнения. Не переносите между ними единицы σ и денежного отступа по одному сходству линий.
Полезная запись наблюдения содержит формулу, выбранный центр, длину и единицы отступа. Затем отдельно опишите цену, BID, ASK и доступные Margin-метрики. Так видно, какая часть торговой идеи опирается на изменение заявок, а какая - на способ их отображения.
Источники
Источники ниже объясняют статистику и сглаживание. Примеры в тексте условные; они не подтверждают торговый результат.
Мера разброса набора значений относительно их среднего. В Limits σ рассчитывается по исходной формуле лимитных заявок.
Середина канала
Выбранная линия, к которой прибавляют верхний отступ и из которой вычитают нижний. При включённом сглаживании можно выбрать сглаженную или исходную линию.
SMA
Простое среднее значений в окне. В условном примере используется полный набор из пяти наблюдений без пропусков.
Фиксированный отступ
Постоянное расстояние от выбранной середины. Поля Limits задают его в млн $; это шкала метрики, а не изменение цены монеты.
Частые вопросы
Коэффициент 0,15 означает 15% цены?
Нет. В σ-канале это множитель стандартного отклонения исходной формулы. При σ = 4 млн множитель 0,15 даст расстояние 0,6 млн. Это условный расчёт, не процент цены.
Почему фиксированные полосы двигаются, если отступ постоянный?
Они следуют за выбранной серединой. Постоянным остаётся расстояние до неё, а не значение каждой границы на шкале.
Берётся ли σ от сглаженной линии?
В текущем Limits σ берётся из исходных значений формулы. Переключатель «По сглаженной линии» меняет середину канала, но не превращает этот исходный ряд в сглаженный.
Можно ли считать верхнюю полосу уровнем продажи?
Из формулы канала такое правило не следует. Полоса описывает метрику заявок; её сопоставляют с ценой и исходными BID/ASK в рамках своей идеи.
Материал помог разобраться?
Исходные данные Limits уже вернулись, а сглаженного значения ещё нет? Разбираем новое окно расчёта, отличие пропуска от нуля и проверку на условных числах.
Trigger Length меняет среднюю основной линии Boom Pro. Разбираем отличие от LPPeriod, условный расчёт и сравнение пересечений с ценой и данными заявок.
