Скорость Delta Lab: почему число сделок не равно объёму

На графике стало больше учтённых сделок. Чтобы описать изменение рынка, ещё нужно понять их размер, границы подсчёта и поведение цены. Кастомный индикатор «Скорость» Delta Lab помогает разобрать количество, включая ограничения исторических данных. Другие определения доступны в статьях и гайдах Delta Lab.

Что показывает индикатор «Скорость»?

«Скорость» показывает количество сделок по данным используемого источника. BUY и SELL разделяют активность по стороне, инициировавшей исполнение, SUM складывает стороны, DELTA показывает их разность. Денежный размер сделок в этих значениях не виден. Само название индикатора не означает число сделок в секунду.

В каждом исполнении участвуют покупатель и продавец. Разделение по инициатору отвечает на вопрос, чья заявка забрала доступную ликвидность. Такую сторону называют агрессором. Документация Coinbase различает maker, стоящую в стакане сторону, и taker, который исполняется об неё.

В исходном наборе настроек «Скорости» видны SUM, Upper Threshold и Anomaly. BUY, SELL и DELTA скрыты; их можно включить в настройках отображения. Сохранённый шаблон может выглядеть иначе. Количество исполнений также не равно числу людей или независимых торговых решений.

Насколько точны исторические BUY и SELL?

Историческое разделение BUY/SELL может быть оценочным. В части истории общее количество распределяется между сторонами через долю торгового объёма. Поэтому две похожие линии количества и объёма не всегда дают два независимых подтверждения. Без установленной методики нельзя объявлять каждую точку точным подсчётом исходных исполнений по сторонам.

Условный пример. Все исполнения проходят по одинаковой цене. Покупатель инициировал 90 исполнений по одной монете, продавец инициировал 10 исполнений по девять монет. Обе стороны дали по 90 монет объёма и равный оборот в валюте котировки. Разделение количества через равные объёмные доли дало бы оценку 50/50 при фактическом количестве 90/10. Размер исполнения меняет результат такого восстановления.

Формат источника тоже имеет значение. В официальном описании потоков Binance отдельные trade-события и агрегированные trade-события описаны раздельно. Это объясняет различие форматов, но не делает всю историю Delta Lab копией одного биржевого потока. Индикатор не следует читать как счётчик уникальных заявок или участников.

Почему сделок больше, а объём меньше?

Больше исполнений совместимо с меньшим объёмом, если сами исполнения стали мельче. Количество сообщает, сколько событий учтено; объём суммирует их размер. В документации свечей Binance число сделок, объём базового актива и объём в валюте котировки указаны отдельными полями.

Условный пример: два одинаковых временных окна одного инструмента, одинаковые правила учёта. Все исполнения внутри каждого окна имеют указанный для него размер. Это учебные числа, не данные рынка и не снимок «Скорости».

В окне A исполнений больше, но объём вдвое меньше: 40 × 0,5 = 20 монет против 2 × 20 = 40 монет. Из этого сравнения нельзя определить, куда пойдёт цена. Для фактического рынка сначала нужны совместимые данные о количестве и размере.

Как читать BUY, SELL, SUM и DELTA?

SUM складывает исходные BUY и SELL, а DELTA вычитает SELL из BUY. На рисунке индикатора SELL выводится ниже нуля для отображения. Этот визуальный минус не меняет формулу суммы. Название DELTA здесь относится к количеству, поэтому переносить её знак на разность объёмов нельзя.

Условный пример: источник дал BUY = 70 и SELL = 30 за одно окно. Это значения для объяснения формул, без предположения о направлении цены.

Прибавление уже отрицательной линии SELL к BUY дало бы разность вместо суммы. Если исходные BUY и SELL равны и положительны, DELTA равна нулю, а SUM остаётся положительной. Нулевую DELTA нельзя переводить как «сделок не было».

Как выбрать рынок и параметры?

При действующем доступе к Terminal пункт «Скорость» находится в меню DL Индикаторы, в группе «РЫНОК». У индикатора есть отдельные настройки выборки и порога. Смена COIN на TOTAL меняет предмет наблюдения; смена силы аномалии меняет порог сравнения. Эти действия решают разные задачи.

1. Для выбранного инструмента задайте Crypto Group: COIN. В режиме TOTAL рассматривается сводная выборка источника; это не обещание охватить все биржи и весь крипторынок.
2. Проверьте Exchange Type: SPOT или FUTURES. Этот параметр задаётся отдельно; его нельзя угадывать по открытому ценовому графику.
3. Зафиксируйте период графика. У «Скорости» нет отдельного поля BID/ASK «Таймфрейм данных». Параметр «Период аномалии» относится к расчёту порога.
4. Для сравнения сохраняйте выбранные настройки постоянными. Меняйте один параметр за раз, чтобы понимать причину различий.

По умолчанию выбраны TOTAL, SPOT, период аномалии 10 и сила аномалии 2. Это исходные параметры, а не универсальная торговая настройка. Доступность данных конкретного инструмента и участка истории нужно оценивать отдельно. Текущие условия доступа не означают, что чтение статьи само включает инструменты.

Что означает отметка Anomaly?

Anomaly отмечает строгое превышение верхнего порога значением SUM. Порог зависит от недавних значений SUM, периода аномалии и множителя «Сила аномалии». Равенство SUM и Upper Threshold не отмечается. Это сравнение с расчётным фоном, которое само по себе не сообщает размер сделок или направление будущей цены.

«Период аномалии» задаёт длину окна в точках расчёта. Значение 10 не означает десять секунд. При одном и том же наборе данных увеличение неотрицательной «Силы аномалии» поднимает порог либо оставляет его прежним, если компонента разброса равна нулю. Это не добавляет в SUM новые исполнения.

Изменение периода перестраивает основу сравнения. Отметка после такой правки не означает, что рынок изменился в прошлом: изменилось правило выделения событий. Вероятность продолжения движения из самого факта отметки не следует.

Как различать ноль, пропуск и скрытую линию?

Числовой ноль, отсутствие исходной точки и выключенное отображение имеют разный смысл. Если BUY или SELL неизвестны, сумма и разность тоже не установлены. Отсутствие Anomaly может означать отсутствие превышения, недостаток истории для порога или пропуск данных. По одному пустому месту выбирать объяснение нельзя.

Сначала проверьте видимость линий в текущем шаблоне, затем наличие исходных BUY/SELL и порога на рассматриваемом участке. Если выяснить полноту данных не удалось, вывод должен оставаться ограниченным: «для этого участка сравнение не установлено». Достраивать пропуски нулями при ручном анализе не следует.

Смена периода графика также не создаёт более подробные исходные наблюдения. Частые обновления изображения не доказывают наличие отдельных секундных измерений.

Как сопоставить «Скорость» с ценой?

Сравнивайте количество, объём и цену в согласованных временных границах и для одной выборки. Рост SUM сообщает об увеличении учтённого количества. Чтобы оценить торговую идею, отдельно опишите поведение цены и объёма. Совпадение признаков не устанавливает причину движения и не доказывает его продолжение.

1. Выберите один инструмент, рынок и завершённый участок наблюдения. COIN и TOTAL не подставляйте друг вместо друга; объём одной пары не равен сводному количеству.
2. Сопоставьте доступные временные отметки метрик с границами ценового участка. Незавершённый интервал не считайте полным. Если временное соответствие неясно, отложите вывод о совместном изменении.
3. Запишите отдельно изменение SUM, доступное изменение объёма и движение цены. Для BUY/SELL отметьте ограничение оценочной истории: это может быть зависимое от объёма разделение.

Например, наблюдение «SUM выросла, объём снизился, цена осталась в прежнем диапазоне» описывает три свойства участка. Фраза «крупный покупатель готовит пробой» добавляет сведения о размере, личности и намерении, которых это наблюдение не содержит.

Чем помогут BID/ASK, DIFF и Margin?

Кастомные BID/ASK и DIFF Delta Lab добавляют к количеству сделок баланс лимитных заявок, а Margin показывает заём, возврат и изменение заёмных средств. Эти данные можно сопоставить с ценой, чтобы уточнить условия своей торговой идеи. Отдельное исполнение, заявка в стакане и заём описывают разные события.

При увеличении SUM проверьте, что именно изменилось в балансе BID/ASK и DIFF, затем отдельно опишите заём и возврат в Margin. Снятие лимитной заявки может происходить без исполнения. Заём сам по себе не доказывает покупку актива. Эти различия не дают свести все линии к одному «сигналу».

Для оценки идеи сформулируйте проверяемое условие: какое поведение цены и каких метрик вы ожидали, что наблюдали и какое расхождение ослабляет предположение. Укажите, какие данные неизвестны или зависят от одного источника. Такой разбор уточняет основание идеи; прибыль, точность входа и прогноз цены из него не следуют.

Разницу стоящих заявок и исполненного объёма подробнее разбирает гайд о DIFF и объёме свечи. Здесь отдельный вопрос: как изменилось количество учтённых исполнений и можно ли надёжно сопоставить его с остальными наблюдениями.

Источники

• Binance Spot: REST API - отдельные поля числа сделок, объёма актива и оборота в свечах.
• Binance Spot: WebSocket Market Streams - торговые и агрегированные торговые события.
• Coinbase Exchange: WebSocket Channels - maker/taker, события заявок и исполнений.
• Delta Lab: возможности и условия доступа - публичное описание метрик и действующие условия клуба.