Что узнаете
- Найдёте POC и границы Value Area на условном примере
- Различите видимый, фиксированный и сессионный диапазоны
- Составите список настроек для сравнения двух профилей
Другие статьи и гайды Delta Lab помогут сверить соседние рыночные понятия.
Что показывает профиль объёма?
Volume Profile отвечает на вопрос, где по цене сосредоточен объём за выбранный период. Горизонтальные строки объединяют объём внутри ценовых интервалов. Так устроен, например, Volume by Price в Sierra Chart.
Обычные столбцы объёма под свечами отвечают на вопрос «когда», профиль - «на каких ценах». Для сравнения двух снимков подпишите оба измерения: период наблюдения и ценовой шаг. Без этих подписей одинаковый силуэт ещё ничего не говорит о совпадении исходных данных.
Как найти POC, VAH, VAL, HVN и LVN?
POC отмечает максимум объёма одной строки. Value Area собирается вокруг него с целью охватить заданную долю суммарного объёма выбранного профиля; VAH и VAL ограничивают её сверху и снизу. HVN и LVN обозначают участки, где объём больше и меньше, чем у соседних ценовых строк. Определения и алгоритм приведены в справке TradingView.
| Обозначение | Как прочитать | Чего обозначение не доказывает |
|---|---|---|
| POC | Строка максимума | Обязательный возврат цены |
| VAH / VAL | Границы Value Area | Направление пробоя |
| HVN / LVN | Утолщение / сужение | Наличие действующих заявок |
В TradingView обычно задана цель 70%. Строки добавляются целиком, поэтому границы зависят и от дискретного шага. Настройка процента не обещает точного совпадения суммы с целью в каждом профиле.
Как проверить смысл уровней на числах?
Посчитайте маленькое распределение вручную: так проще отделить максимум строки от средней метки с учётом объёма. Все числа ниже условные, без связи с реальной монетой или биржей. Для упражнения считаем, что данные уже разнесены по пяти строкам с ценовыми метками.
| Ценовая метка | Условный объём |
|---|---|
| 104 | 10 |
| 103 | 20 |
| 102 | 40 |
| 101 | 20 |
| 100 | 10 |
Сумма равна 100; POC приходится на метку 102. Средняя метка с учётом объёма здесь тоже 102. Если при неизменных ценах перенести 30 единиц объёма из строки 102 в строку 103, максимум окажется на 103. Общий объём останется прежним. Изменилось его распределение.
После переноса средняя метка с учётом объёма равна (10×104 + 50×103 + 10×102 + 20×101 + 10×100) / 100 = 102,3. POC уже на 103. Расчёт относится только к условным меткам строк; фактические сделки здесь не учитываются.
Для отдельного упражнения с процентом задайте учебную цель 80%. Три центральные строки исходной таблицы дают 80 единиц условного объёма, или 80% общей суммы: 20 + 40 + 20. Их крайние метки - 101 и 103. Это арифметическая модель, а не обещание таких границ в интерфейсе: там строки занимают интервалы цены и действует конкретный алгоритм.
Как выбрать диапазон профиля?
Сначала сформулируйте вопрос к данным. Для одного завершённого участка удобно заранее задать границы; для сопоставления дней нужна повторяемая граница сессии. Баром называют свечу за выбранный промежуток времени.
| Режим TradingView | Откуда берётся период | Что записать |
|---|---|---|
| Fixed Range | Две заданные координаты | Начало, конец, состояние Extend Right |
| Visible Range | Видимая область графика | Первый и последний видимый бар |
| Session | Сессия или подсессия | Часы и часовой пояс |
В Fixed Range параметр Extend Right продолжает расчёт вправо, включая новые бары. Для замороженного учебного сравнения выключите такое расширение и возьмите завершённый участок. Иначе следующая проверка может включать дополнительную историю.
Почему уровень меняется после прокрутки графика?
Visible Range использует видимые бары. Прокрутка или масштабирование могут изменить расчётный период. Документация режима также описывает выбор исходного таймфрейма - временного размера бара - и настройку строк.
Практическое сравнение: сохраните снимок и запишите его границы. Затем расширьте окно в прошлое и повторите запись. Если максимум переместился, сначала проверьте добавленную историю. Одного сдвига линии недостаточно, чтобы заключить, что новые участники только что набрали позиции.
Сессионный режим требует другой дисциплины. Session Volume Profile позволяет задавать пользовательскую сессию и часовой пояс. Для сравнения двух дней используйте одинаковые часы; незавершённую сессию помечайте отдельно. Снимок середины дня и итог полного дня отвечают на разные вопросы.
Что меняет число строк?
Строка объединяет ценовой интервал. Более крупный шаг объединяет соседние наблюдения, более мелкий показывает детали. В Fixed Range TradingView высота строки округляется к целым тикам - минимальным шагам цены; итоговое число строк может отличаться от запрошенного.
Вернитесь к условной таблице. Если объединить метки 100 и 101, новая группа получит 30 единиц. Это не новые сделки: 10 + 20 уже присутствовали в исходных данных. Перед выводом об исчезнувшем «узком месте» проверьте, не укрупнились ли строки.
Можно ли читать цвет как реальные покупки и продажи?
Сначала уточните методику. В TradingView объём бара относят к Up, когда цена закрытия не ниже цены открытия; иначе к Down. Цвет не определяет инициатора каждой сделки. Это правило и его ограничения приведены в общей справке.
Проверьте и единицу объёма. В паре BTC/USDT базовая валюта - BTC, валюта котировки - USDT. Профиль может показывать объём в BTC или USDT; уточните единицу у выбранного символа или поставщика данных. У криптовалютных CFD (контрактов на разницу цен) объёмом служит число обновлений цены. Нестандартные графики могут искажать результат. Оговорки по типам данных также приведены в справке TradingView.
Цвета разных сервисов нельзя сопоставлять по внешнему сходству. Даже внутри TradingView у Fixed Range на одном баре есть отдельное правило для равных цен открытия и закрытия. Расчёт по барам также не следует принимать за точную карту исполнения каждой сделки.
Что записать при выходе цены за Value Area?
Запишите наблюдаемое событие и отдельно предположение. Фраза «цена выше VAH выбранного профиля» проверяема по снимку. А вывод «значит, рост продолжится» требует оснований вне этой линии.
Полезная запись может выглядеть так: «Период профиля завершён. Текущая цена выше его верхней границы. Проверяю, сохранится ли это положение при следующем наблюдении». Если границы профиля продолжают пересчитываться, добавьте это в запись. Иначе можно перепутать движение цены со сдвигом ориентира.
Как связать профиль с соседними метриками?
Начните с разных вопросов, которые задаёте данным. Для проверки открытых контрактов есть разбор OI и объёма, для текущих заявок - гайд по ордербуку. Не приписывайте профилю сведения о чужих стопах или текущих лимитных заявках.
Составьте две колонки: «видно в выбранном источнике» и «предполагаю». В первую внесите период, уровни и настройки. Во вторую - ожидания реакции цены. Если рядом используете другую метрику, подпишите её время и рынок, прежде чем связывать наблюдения причинно.
Источники
- TradingView: основные понятия Volume Profile
- TradingView: Fixed Range Volume Profile
- TradingView: Visible Range Volume Profile
- TradingView: Session Volume Profile
- TradingView: базовая и котируемая валюта
- Sierra Chart: Volume by Price
Термины из статьи
- POC
- Point of Control: строка с максимальным объёмом в выбранном профиле.
- Value Area, VAH и VAL
- Область с целевой долей суммарного объёма выбранного профиля; VAH и VAL обозначают её верхнюю и нижнюю границы.
- HVN и LVN
- High/Low Volume Node: участки повышенного и пониженного объёма относительно соседних строк.
Частые вопросы
POC совпадает со средней ценовой меткой в учебной таблице?
Не обязательно. В учебном примере после переноса объёма POC находится на метке 103, а средняя метка с учётом объёма равна 102,3.
Почему после изменения масштаба сдвинулся профиль?
Для Visible Range меняется набор видимых свечей (баров). Проверьте границы периода, прежде чем сравнивать уровни.
Почему уровни профиля не дают готовый сигнал?
Профиль описывает объём за выбранный диапазон. Он не показывает, как поведут себя участники рынка при следующем подходе цены к уровню.